PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AXBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у AXBAX с доходностью -4.42%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALXAXBAX с CONWXAXBAX с COSZX

Сравнение комиссий AFMBX и AXBAX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AXBAX в 0.39%.

AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. AXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.67

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.45

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.98

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXBAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AXBAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AXBAX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AXBAX в 10.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AXBAX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AXBAX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-50.83%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.14%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-25.78%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-8.03%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.82%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AXBAX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.43%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.12%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.43%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.02%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

14.76%

-3.60%