PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AXBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMBX с AXBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) and AXBAX (Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, AFMBX returned 10.06%/yr vs 9.38%/yr for AXBAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFMBX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for AXBAX.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у AXBAX с доходностью 11.70%.

AFMBX

1 день
0.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.36%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AXBAX

1 день
0.19%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.60%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMBX и AXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		10.12%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		11.70%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%15.39%

Correlation

The correlation between AFMBX and AXBAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between AFMBX and AXBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VFIAXAFMBX с VUGAFMBX с AGTHXAFMBX с ^GSPC
Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AAAAXAXBAX с CTCAXAXBAX с SMGIXAXBAX с CSTAX

Доходность на риск

AFMBX vs. AXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAXBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.73

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.79

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.64

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

16.87

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXBAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.52

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AXBAX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AXBAX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AXBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMBXAXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-50.83%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.03%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.64%

-15.11%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-25.78%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.78%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AXBAX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.66%, в то время как у Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMBXAXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.97%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.48%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

10.68%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

14.10%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

14.82%

-3.68%

Сравнение комиссий AFMBX и AXBAX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AXBAX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AXBAX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности AXBAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		7.82%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		8.78%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AFMBX and AXBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AXBAX has higher volatility (2.97%) compared to AFMBX (2.66%). In terms of maximum drawdown, AFMBX dropped -22.34% vs AXBAX's -50.83%.

AFMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMBX и AXBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор