PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDVX с AFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFDVX с AFVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX).

AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFDVX и AFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFDVX и AFVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		-0.48%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%17.70%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, AFDVX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у AFVLX с доходностью -4.45%.

AFDVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.82%
1 год
14.21%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.19%

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Explorer Investor

Applied Finance Select Fund

Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с ARSMXAFDVX с AVALXAFDVX с BRSIXAFDVX с FISVXAFDVX с HWSAXAFDVX с HWSIXAFDVX с MMEYX
Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX

Сравнение комиссий AFDVX и AFVLX

AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor

Доходность на риск

AFDVX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDVX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDVXAFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.59

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.62

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

2.62

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDVX vs. AFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFVLX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDVX и AFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDVXAFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFDVX и AFVLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDVX и AFVLX

Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности AFVLX в 3.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.91%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFDVX и AFVLX

Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и AFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFDVXAFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-36.29%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.60%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-20.12%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.42%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.84%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.99%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDVX и AFVLX

Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Applied Finance Select Fund (AFVLX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFDVXAFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.22%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

17.52%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

15.93%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.42%

+2.13%