Сравнение AFDVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.35% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и TASCX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
AFDVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
AFDVX
TASCX
Сравнение AFDVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.26 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.36 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.07 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и TASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и TASCX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и TASCX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -58.55% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.12% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -30.26% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -40.45% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.47% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.66% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и TASCX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.86% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.69% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 18.59% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.48% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.17% | -1.62% |