PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEVA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AEVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEVA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		-0.60%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%47.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AEVA

1 день
0.30%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-11.71%
1 год
81.82%
3 года*
30.42%
5 лет*
-26.68%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AEVA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEVASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.27

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEVASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.78

Корреляция

Корреляция между AEVA и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и SPY

AEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AEVA и SPY

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AEVASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-55.19%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-12.05%

-63.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.33%

-24.50%

-71.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-5.53%

-81.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-9.09%

-61.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.31%

2.54%

+48.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и SPY

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 30.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEVASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.66%

5.35%

+25.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.34%

9.50%

+69.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.05%

19.06%

+99.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.62%

17.06%

+78.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.47%

17.92%

+72.55%