Сравнение AEVA с OUST
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -13.41%/yr vs -19.00%/yr for OUST. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 90.59%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 103.14%.
AEVA
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 60.90%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 84.88%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 103.14%
- 6 месяцев
- 84.16%
- 1 год
- 228.55%
- 3 года*
- 87.30%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 90.59% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 46.42% |
OUST Ouster, Inc. | 103.14% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between AEVA and OUST is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between AEVA and OUST shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.59B
OUST:
$2.72B
AEVA:
-$2.52
OUST:
-$0.94
AEVA:
69.61
OUST:
14.16
AEVA:
$20.97M
OUST:
$185.33M
AEVA:
$971.00K
OUST:
$90.79M
AEVA:
$21.17M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. OUST — Ранг доходности на риск
AEVA
OUST
Сравнение AEVA c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEVA | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.17 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 7.74 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.31 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AEVA и OUST
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.01% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -55.15% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -64.00% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -97.76% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.69% | -72.95% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -78.09% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.75% | 29.66% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и OUST
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Ouster, Inc. (OUST) с волатильностью 40.34%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.49% | 40.34% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.93% | 66.07% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.84% | 99.61% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 96.40% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.39% | 95.44% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и OUST
Ни AEVA, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and OUST have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (44.49%) compared to OUST (40.34%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор