Сравнение AEVA с OUST
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -15.51%/yr vs -14.09%/yr for OUST. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 108.50%.
AEVA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
OUST
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- 135.25%
- С начала года
- 108.50%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 101.20%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.43M | $24.98M | $49.76M | |
OUST Ouster, Inc. | $118.26M | $144.37M | $204.48M |
Сравнение доходности по годам AEVA и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 47.67% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 45.84% |
OUST Ouster, Inc. | 108.50% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between AEVA and OUST is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between AEVA and OUST shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.32B
OUST:
$2.87B
AEVA:
-$0.54
OUST:
-$0.90
AEVA:
54.37
OUST:
15.04
AEVA:
45.41
OUST:
10.12
AEVA:
$21.60M
OUST:
$185.33M
AEVA:
$5.88M
OUST:
$90.79M
AEVA:
-$27.92M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. OUST — Ранг доходности на риск
AEVA
OUST
Сравнение AEVA c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.80 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и OUST
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.01% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -55.15% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -64.00% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -96.90% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -72.23% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -77.91% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 31.42% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и OUST
Текущая волатильность для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) составляет 34.00%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что AEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 38.98% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 84.35% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.44% | 107.86% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 99.65% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 97.54% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и OUST
Ни AEVA, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and OUST have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (38.98%) compared to AEVA (34.00%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор