Сравнение AEVA с OUST
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -16.34%/yr vs -20.25%/yr for OUST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 77.26%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 88.12%.
AEVA
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 77.26%
- 6 месяцев
- 69.35%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- 58.61%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 88.12%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 95.84%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 77.26% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 45.84% |
OUST Ouster, Inc. | 88.12% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between AEVA and OUST is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between AEVA and OUST shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.48B
OUST:
$2.52B
AEVA:
-$2.52
OUST:
-$0.94
AEVA:
64.74
OUST:
13.11
AEVA:
$20.97M
OUST:
$185.33M
AEVA:
$971.00K
OUST:
$90.79M
AEVA:
$21.17M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. OUST — Ранг доходности на риск
AEVA
OUST
Сравнение AEVA c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.27 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.35 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и OUST
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.01% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -55.15% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -64.00% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | -97.43% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.46% | -74.95% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -77.99% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.37% | 29.78% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и OUST
Текущая волатильность для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) составляет 33.98%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что AEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 36.48% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.09% | 69.90% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.67% | 98.39% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.15% | 96.90% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.32% | 95.79% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и OUST
Ни AEVA, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and OUST have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.48%) compared to AEVA (33.98%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор