PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESR с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AESR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AESR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESR и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		0.45%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с SPYAESR с DYNFAESR с VOOAESR с GARP
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий AESR и IOO

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

AESR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.13

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.26

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

10.66

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между AESR и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и IOO

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AESR и IOO

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AESRIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-55.85%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.40%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.98%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-11.34%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.63%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и IOO

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESRIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.23%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.71%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.24%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.97%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.74%

+2.76%