Сравнение AESR с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
AESR и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и FPX
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
AESR vs. FPX — Ранг доходности на риск
AESR
FPX
Сравнение AESR c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.05 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.19 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.78 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AESR и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и FPX
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и FPX
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -56.29% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -14.19% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -43.14% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.75% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -11.43% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и FPX
Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 7.26%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.11% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 18.68% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 29.37% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 26.54% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 24.17% | -3.67% |