PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.28%/yr vs 10.31%/yr for FPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности AESR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 18.28%.

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и FPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%1.15%

Correlation

The correlation between AESR and FPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.81

The correlation between AESR and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и FPX

Секторы
AESR
FPX

Технологии

33.8%
29.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
3.5%

Промышленность

10.6%
20.0%

Финансовые услуги

7.0%
3.0%

Сырьевые материалы

2.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.3%

Энергетика

2.1%
4.4%

Здравоохранение

2.0%
16.1%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Недвижимость

0.3%
4.2%

Технологии

AESR
33.8%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
FPX
7.0%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
FPX
3.5%

Промышленность

AESR
10.6%
FPX
20.0%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
FPX
3.0%

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
FPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
FPX
2.3%

Энергетика

AESR
2.1%
FPX
4.4%

Здравоохранение

AESR
2.0%
FPX
16.1%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
FPX
6.5%

Недвижимость

AESR
0.3%
FPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

AESR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.71

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.24

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.21

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

10.40

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.71

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AESR и FPX

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-56.29%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.28%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-30.88%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-43.14%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.83%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-11.34%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.78%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и FPX

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 5.52%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

17.11%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.10%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

26.49%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

24.28%

-3.84%

Сравнение комиссий AESR и FPX

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и FPX

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

AESR and FPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to AESR (5.52%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.28% vs 10.31% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.28% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.49% for FPX.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.57% for FPX.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор