PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AESR returned 39.18% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности AESR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и DARP

2026 (YTD)202520242023
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%9.40%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between AESR and DARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between AESR and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и DARP

Секторы
AESR
DARP

Технологии

33.8%
45.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.6%

Промышленность

10.6%
12.0%

Финансовые услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.1%
9.9%

Здравоохранение

2.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.3%
5.4%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

AESR
33.8%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
DARP
6.6%

Промышленность

AESR
10.6%
DARP
12.0%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
DARP

-

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
DARP

-

Энергетика

AESR
2.1%
DARP
9.9%

Здравоохранение

AESR
2.0%
DARP
1.4%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
DARP
5.4%

Недвижимость

AESR
0.3%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

AESR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.59

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.03

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

7.03

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

26.75

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.49

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AESR и DARP

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-30.27%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.82%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.76%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.64%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.10%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и DARP

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 5.52%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.07%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

17.49%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.16%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

26.11%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

26.11%

-5.67%

Сравнение комиссий AESR и DARP

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и DARP

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and DARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to AESR (5.52%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 39.18% for AESR. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 39.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Grizzle. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор