Сравнение AESR с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Grizzle Growth ETF (DARP).
AESR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 9.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и DARP
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
AESR vs. DARP — Ранг доходности на риск
AESR
DARP
Сравнение AESR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.19 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.74 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.15 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 17.03 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.19 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между AESR и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и DARP
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и DARP
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -30.27% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -15.92% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -8.02% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.84% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.88% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и DARP
Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 7.26%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.11% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 19.29% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 29.51% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 26.41% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 26.41% | -5.91% |