Сравнение AEPGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.14% соответственно.
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и VOO
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AEPGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AEPGX
VOO
Сравнение AEPGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.31 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и VOO
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и VOO
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -33.99% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.98% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -24.52% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.99% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -5.55% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -3.72% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.55% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и VOO
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.47% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.11% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.82% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.99% | -1.17% |