Сравнение AEPGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.06% соответственно.
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SPY
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AEPGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AEPGX
SPY
Сравнение AEPGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.27 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SPY
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SPY
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -55.19% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.05% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -24.50% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.72% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -5.53% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -9.09% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.54% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SPY
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.35% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.50% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 19.06% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.06% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.92% | -1.10% |