Сравнение AEPGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.73% против 13.04% соответственно.
AEPGX
4.47%
-4.48%
-5.22%
8.27%
1.99%
2.73%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| AEPGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.17% |
| Макс. просадка | -52.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.40% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SPY
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEPGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SPY
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.65% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% | 0.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SPY
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SPY
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.