Сравнение AEPGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SPY.
Основные характеристики
| AEPGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 14.44% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.29% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 11.53% |
| Макс. просадка | -65.47% | -55.19% |
| Current Drawdown | -11.08% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SPY
С начала года, AEPGX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SPY
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEPGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SPY
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 3.25% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.34% | 4.66% | 1.24% | 3.05% | 1.38% | 0.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SPY
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SPY
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.