PortfoliosLab logo
Сравнение AEPGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEPGX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
962.38%
2,152.01%
AEPGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.07

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.02

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.04

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.19

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AEPGX:

5.96%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.12%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.03%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.16% соответственно.


AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-1.76%

5 лет

4.93%

10 лет

2.09%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AEPGX и SPY

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.07
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.02
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.04
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AEPGX: -0.19
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.51
AEPGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и SPY

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и SPY

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-9.89%
AEPGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и SPY

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
15.12%
AEPGX
SPY