PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с VIGAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и VIGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.96%
678.00%
AEPGX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.07

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.02

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.00

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.04

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.19

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

AEPGX:

5.96%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.12%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.03%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.44% соответственно.

AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-1.76%

5 лет

4.93%

10 лет

2.09%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEPGX и VIGAX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.07
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.02
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.00
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.04
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEPGX: -0.19
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.57
AEPGX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и VIGAX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VIGAX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и VIGAX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-11.79%
AEPGX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и VIGAX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.10%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
17.11%
AEPGX
VIGAX