PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPGX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.17% соответственно.

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с AMRMXAEPGX с BRGNX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AEPGX и ABALX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AEPGX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.28

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.43

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.15

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между AEPGX и ABALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и ABALX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и ABALX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPGXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-40.20%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.33%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-18.76%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-22.34%

-16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-5.37%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-3.86%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.76%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и ABALX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPGXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.89%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

6.96%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.22%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.45%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

10.63%

+6.19%