PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEPGX и ABALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AEPGX с ABALX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или ABALX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

0.54

ABALX:

0.95

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.67

ABALX:

1.42

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.09

ABALX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

0.33

ABALX:

1.10

Коэф-т Мартина

AEPGX:

1.54

ABALX:

4.43

Индекс Язвы

AEPGX:

4.51%

ABALX:

2.66%

Дневная вол-ть

AEPGX:

16.68%

ABALX:

12.07%

Макс. просадка

AEPGX:

-53.35%

ABALX:

-40.12%

Текущая просадка

AEPGX:

-3.59%

ABALX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.23% соответственно.

AEPGX

С начала года

11.88%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

8.77%

1 год

8.94%

3 года

8.38%

5 лет

8.16%

10 лет

5.57%

ABALX

С начала года

2.98%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

2.04%

1 год

12.47%

3 года

8.56%

5 лет

9.25%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Сравнение комиссий AEPGX и ABALX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и ABALX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности ABALX в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		5.96%6.67%3.57%1.73%9.80%0.17%2.79%6.34%4.66%1.24%3.05%1.38%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.00%7.19%2.36%2.31%4.30%4.35%4.00%6.17%5.40%4.24%5.60%7.37%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и ABALX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и ABALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и ABALX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...