PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с NEWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPGX с NEWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) and NEWFX (American Funds New World Fund) are both mutual funds - AEPGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AEPGX returned 8.59%/yr vs 10.92%/yr for NEWFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEPGX charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for NEWFX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и NEWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у NEWFX с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям NEWFX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.92% соответственно.

AEPGX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.59%

NEWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.99%
1 год
34.29%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPGX и NEWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		11.29%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
NEWFX
American Funds New World Fund		16.56%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%

Correlation

The correlation between AEPGX and NEWFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1999 г.

0.92

The correlation between AEPGX and NEWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с IXUSAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMXAEPGX с BRGNX
Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с MAIIXNEWFX с VTSAX

Доходность на риск

AEPGX vs. NEWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c NEWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXNEWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.36

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.72

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.15

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. NEWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEWFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и NEWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXNEWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и NEWFX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, примерно равная максимальной просадке NEWFX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и NEWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPGXNEWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-56.71%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.03%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-15.18%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-33.68%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-33.68%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.73%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-11.74%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.17%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и NEWFX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds New World Fund (NEWFX) имеют волатильность 5.52% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPGXNEWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.54%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.74%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.42%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.14%

+0.80%

Сравнение комиссий AEPGX и NEWFX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEWFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и NEWFX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности NEWFX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.30%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
NEWFX
American Funds New World Fund		4.89%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AEPGX and NEWFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEWFX has higher volatility (5.56%) compared to AEPGX (5.52%). In terms of maximum drawdown, AEPGX dropped -53.98% vs NEWFX's -56.71%.

NEWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPGX и NEWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор