PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с IXUS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или IXUS.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и IXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.01

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.25

IXUS:

1.07

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.03

IXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

0.06

IXUS:

0.83

Коэф-т Мартина

AEPGX:

0.28

IXUS:

2.66

Индекс Язвы

AEPGX:

6.06%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.19%

IXUS:

17.02%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

AEPGX:

-16.34%

IXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.31% соответственно.

AEPGX

С начала года

10.54%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

5.74%

1 год

0.12%

5 лет

6.19%

10 лет

2.50%

IXUS

С начала года

12.97%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

12.29%

1 год

10.61%

5 лет

11.75%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEPGX и IXUS

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и IXUS

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IXUS в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.95%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и IXUS

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и IXUS

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...