Сравнение AEPGX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и IXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPGX и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.02% соответственно.
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и IXUS
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Доходность на риск
AEPGX vs. IXUS — Ранг доходности на риск
AEPGX
IXUS
Сравнение AEPGX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPGX | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.63 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.05 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPGX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и IXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и IXUS
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности IXUS в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и IXUS
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и IXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPGX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -36.22% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.36% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -30.04% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -36.22% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.26% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -7.58% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.97% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и IXUS
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 7.25%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPGX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.78% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.63% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.38% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.96% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.98% | -0.16% |