PortfoliosLab logo
Сравнение AEPGX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEPGX и IXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.84%
101.77%
AEPGX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.07

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.02

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.00

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.04

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.19

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

AEPGX:

5.96%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.12%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.03%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 1.93% против 4.74% соответственно.


AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-0.81%

5 лет

5.39%

10 лет

1.93%

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AEPGX и IXUS

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.07
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.02
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.00
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.04
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEPGX: -0.19
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.63
AEPGX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и IXUS

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и IXUS

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-1.49%
AEPGX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и IXUS

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.10%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
11.40%
AEPGX
IXUS