PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с AMRMX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или AMRMX.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и AMRMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,700.00%2,800.00%2,900.00%3,000.00%3,100.00%3,200.00%3,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,114.61%
2,961.43%
AEPGX
AMRMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.07

AMRMX:

0.30

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.02

AMRMX:

0.49

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.00

AMRMX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.04

AMRMX:

0.29

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.19

AMRMX:

0.98

Индекс Язвы

AEPGX:

5.96%

AMRMX:

4.51%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.12%

AMRMX:

14.97%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

AMRMX:

-47.60%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.03%

AMRMX:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.79% соответственно.

AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-0.81%

5 лет

5.39%

10 лет

1.93%

AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEPGX и AMRMX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и AMRMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.07
AMRMX: 0.30
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.02
AMRMX: 0.49
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.00
AMRMX: 1.08
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.04
AMRMX: 0.29
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEPGX: -0.19
AMRMX: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMRMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.30
AEPGX
AMRMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и AMRMX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AMRMX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и AMRMX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки AMRMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и AMRMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-9.36%
AEPGX
AMRMX

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.10%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
10.65%
AEPGX
AMRMX