PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с AMRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPGX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.65% соответственно.

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с BRGNX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с VFAIX

Сравнение комиссий AEPGX и AMRMX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

AEPGX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXAMRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.28

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

5.35

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между AEPGX и AMRMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и AMRMX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности AMRMX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и AMRMX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и AMRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPGXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-48.75%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.24%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-15.31%

-22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-29.81%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-6.21%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.98%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.38%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и AMRMX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPGXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.03%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.55%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.90%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.50%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.11%

+2.71%