PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEPGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с VTSAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между AEPGX и VTSAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.01

VTSAX:

0.59

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.25

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.03

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

0.06

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

AEPGX:

0.28

VTSAX:

2.67

Индекс Язвы

AEPGX:

6.06%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.19%

VTSAX:

19.93%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

AEPGX:

-16.34%

VTSAX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.05% соответственно.

AEPGX

С начала года

10.54%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

5.74%

1 год

0.12%

5 лет

6.19%

10 лет

2.50%

VTSAX

С начала года

0.24%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

0.38%

1 год

11.99%

5 лет

16.79%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEPGX и VTSAX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и VTSAX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTSAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и VTSAX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и VTSAX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...