PortfoliosLab logo
Сравнение AEPGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEPGX и VTSAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.96%
579.85%
AEPGX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEPGX:

-0.07

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

AEPGX:

0.02

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

AEPGX:

1.00

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AEPGX:

-0.04

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

AEPGX:

-0.19

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

AEPGX:

5.96%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

AEPGX:

17.12%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

AEPGX:

-52.41%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

AEPGX:

-21.03%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.38% соответственно.


AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-0.81%

5 лет

5.39%

10 лет

1.93%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AEPGX и VTSAX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEPGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEPGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEPGX: -0.07
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино AEPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEPGX: 0.02
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега AEPGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEPGX: 1.00
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AEPGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEPGX: -0.04
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина AEPGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEPGX: -0.19
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.48
AEPGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и VTSAX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и VTSAX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-10.35%
AEPGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и VTSAX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) составляет 10.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
14.32%
AEPGX
VTSAX