PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEM с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, AEM returned 15.58%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 15.58% против -11.98% соответственно.

AEM

1 день
2.97%
1 месяц
-0.54%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.54%
1 год
44.33%
3 года*
53.13%
5 лет*
23.00%
10 лет*
15.58%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		4.70%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between AEM and UCO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between AEM and UCO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

AEM vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.03

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.39

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.34

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

6.32

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.34

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AEM и UCO

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-99.95%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-34.77%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.77%

-50.38%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-67.24%

+21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-98.75%

+44.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-99.26%

+69.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-85.49%

+38.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

18.34%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и UCO

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.02%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

20.99%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

46.57%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.08%

57.26%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

59.81%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

71.35%

-34.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и UCO

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.96%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEM and UCO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор