PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADYEY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADYEY (Adyen NV) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ADYEY returned -14.44%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADYEY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen NV (ADYEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADYEY показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

ADYEY

1 день
5.93%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-35.13%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-45.87%
3 года*
-14.92%
5 лет*
-14.44%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADYEY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADYEY
Adyen NV		-35.13%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%11.46%

Correlation

The correlation between ADYEY and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.53

The correlation between ADYEY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen NV

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с SPYADYEY с VADYEY с URTHADYEY с PYPLADYEY с SCHGADYEY с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ADYEY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.44

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
3.31

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.23

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

15.03

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.44

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.84

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.89

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ADYEY и VOO

Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADYEYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-33.99%

-45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.00%

-8.90%

-42.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.34%

-18.69%

-45.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-24.52%

-55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-0.32%

-68.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.45%

-3.69%

-34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

1.91%

+27.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEY и VOO

Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADYEYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

2.78%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.57%

8.90%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

11.80%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.28%

16.81%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.59%

18.00%

+32.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEY и VOO

ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ADYEY and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADYEY has higher volatility (12.42%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADYEY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор