Сравнение ADYEY с NVO
ADYEY (Adyen NV) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ADYEY returned -14.44%/yr vs 3.74%/yr for NVO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%.
ADYEY
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -35.13%
- 6 месяцев
- -32.77%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -14.92%
- 5 лет*
- -14.44%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам ADYEY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | -35.13% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 181.82% | 30.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 14.86% |
Correlation
The correlation between ADYEY and NVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ADYEY:
$32.75B
NVO:
$194.63B
ADYEY:
$0.63
NVO:
$27.42
ADYEY:
16.51
NVO:
1.60
ADYEY:
0.78
NVO:
0.07
ADYEY:
6.91
NVO:
0.59
ADYEY:
6.20
NVO:
0.96
ADYEY:
$4.74B
NVO:
$327.80B
ADYEY:
$3.83B
NVO:
$268.30B
ADYEY:
$2.71B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. NVO — Ранг доходности на риск
ADYEY
NVO
Сравнение ADYEY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADYEY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.99 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADYEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и NVO
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -74.70% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.00% | -55.03% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.34% | -74.70% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -74.70% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -68.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.45% | -17.76% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 36.98% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и NVO
Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 8.89% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 38.00% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 51.88% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 38.25% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 32.51% | +18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEY и NVO
ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADYEY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adyen NV и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADYEY и NVO
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADYEY and NVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (12.42%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYEY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор