Сравнение ADYEY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen NV (ADYEY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADYEY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | -37.63% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 181.82% | 30.36% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -37.63%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
ADYEY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- -37.63%
- 6 месяцев
- -37.87%
- 1 год
- -34.73%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ADYEY
SCHG
Сравнение ADYEY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADYEY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.76 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.24 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.09 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.71 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADYEY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.76 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.57 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ADYEY и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADYEY и SCHG
ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и SCHG
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADYEY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -34.59% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.86% | -16.41% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -34.59% | -45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.58% | -12.51% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -5.22% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 4.84% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и SCHG
Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADYEY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.77% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 12.54% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 22.45% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.40% | 22.31% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.91% | 21.51% | +29.40% |