Сравнение ADYEY с ^GSPC
ADYEY (Adyen NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ADYEY returned -17.91%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADYEY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADYEY показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
ADYEY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -40.70%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -46.05%
- 3 года*
- -17.91%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ADYEY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEY Adyen NV | -39.70% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 181.82% | 30.36% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 11.88% |
Correlation
The correlation between ADYEY and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between ADYEY and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADYEY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ADYEY
^GSPC
Сравнение ADYEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADYEY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.71 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADYEY и ^GSPC
Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADYEY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -56.78% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -9.10% | -41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.34% | -18.90% | -45.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -25.43% | -54.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.59% | -1.00% | -69.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -10.70% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 2.09% | +27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADYEY и ^GSPC
Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADYEY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 3.25% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 10.00% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 12.56% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 17.00% | +35.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.05% | +32.57% |
Часто задаваемые вопросы
ADYEY and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (13.21%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ADYEY dropped -79.84% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADYEY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор