PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ADYEY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen NV (ADYEY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ADYEY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen NV (ADYEY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADYEY и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADYEY
Adyen NV		-37.63%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, ADYEY показывает доходность -37.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ADYEY

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.78%
С начала года
-37.63%
6 месяцев
-37.87%
1 год
-34.73%
3 года*
-14.33%
5 лет*
-15.81%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen NV

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с VADYEY с SPYADYEY с URTHADYEY с SCHGADYEY с PYPLADYEY с VUSA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ADYEY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.92

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.41

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.41

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

6.61

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.92

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.61

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между ADYEY и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ADYEY и ^GSPC

Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADYEY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-56.78%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.86%

-12.14%

-38.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-25.43%

-54.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.58%

-5.78%

-63.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-10.75%

-26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

2.60%

+19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEY и ^GSPC

Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADYEY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.37%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

9.55%

+24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

18.33%

+25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.40%

16.90%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.91%

18.05%

+32.86%