PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADYEY с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADYEY с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adyen NV (ADYEY) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ADYEY и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adyen NV (ADYEY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADYEY и URTH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADYEY
Adyen NV		-37.63%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, ADYEY показывает доходность -37.63%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.

ADYEY

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.78%
С начала года
-37.63%
6 месяцев
-37.87%
1 год
-34.73%
3 года*
-14.33%
5 лет*
-15.81%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adyen NV

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с VADYEY с SPYADYEY с SCHGADYEY с PYPLADYEY с ^GSPCADYEY с VUSA.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

ADYEY vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 77
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADYEY c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adyen NV (ADYEY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADYEYURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

1.17

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.75

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.74

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

8.34

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADYEY vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADYEY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADYEY и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADYEYURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.17

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.54

Корреляция

Корреляция между ADYEY и URTH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADYEY и URTH

ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ADYEY и URTH

Максимальная просадка ADYEY за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADYEY и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

ADYEYURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-34.01%

-45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.86%

-11.85%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-26.05%

-53.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.58%

-5.49%

-64.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-4.42%

-33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

2.47%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ADYEY и URTH

Adyen NV (ADYEY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ADYEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADYEYURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.68%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

9.53%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

17.36%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.40%

16.16%

+36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.91%

17.27%

+33.64%