PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 94.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.46% против 20.75% соответственно.


GEO

1 день
0.42%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
100.38%
С начала года
94.91%
1 год
21.59%
3 года*
63.34%
5 лет*
32.65%
10 лет*
8.46%
Всё время*
14.68%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$41.63M$45.91M$52.34M
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам GEO и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEO
The GEO Group, Inc.
94.91%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-9.35%5.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF
17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GEO and QQQ is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between GEO and QQQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The GEO Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

GEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GEO
Ранг доходности на риск GEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.40

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

7.62

-6.65

GEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEO и QQQ

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и QQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-82.97%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.35%

-11.96%

-30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.49%

-22.77%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

-35.12%

-27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

-35.12%

-42.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-3.76%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-32.61%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

3.77%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и QQQ

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 6.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.44%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

16.38%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.71%

19.56%

+31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.34%

22.97%

+28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.89%

22.53%

+29.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и QQQ

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы


GEO and QQQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to GEO (6.81%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор