Сравнение GEO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или QQQ.
Основные характеристики
| GEO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 134.16% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 175.95% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 39.58% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 14.67% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 60.70% | 17.47% |
| Макс. просадка | -86.59% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GEO и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и QQQ
С начала года, GEO показывает доходность 134.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.47% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и QQQ
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и QQQ
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и QQQ
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.