PortfoliosLab logo
Сравнение GEO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GEO и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,546.03%
990.35%
GEO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.58

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

GEO:

2.84

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

GEO:

1.32

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.19

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

GEO:

5.90

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

GEO:

17.62%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

GEO:

66.15%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GEO:

-13.49%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.88% против 16.72% соответственно.


GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.19
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.47
GEO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и QQQ

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GEO и QQQ

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-12.28%
GEO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и QQQ

The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.33% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
16.86%
GEO
QQQ