PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEO
The GEO Group, Inc.		7.51%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-9.35%5.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.92% против 18.99% соответственно.

GEO

1 день
3.09%
1 месяц
13.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
-19.84%
1 год
-42.10%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.65%
10 лет*
1.92%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с SDRLGEO с ADTGEO с METAGEO с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.07

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.66

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.32

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.07

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между GEO и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и QQQ

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GEO и QQQ

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-82.97%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.13%

-12.62%

-45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

-35.12%

-27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

-35.12%

-42.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-7.86%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.91%

-32.99%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.09%

3.44%

+34.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и QQQ

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

6.61%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

12.82%

+24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

22.70%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

22.38%

+33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

22.25%

+28.96%