Сравнение GEO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или QQQ.
Основные характеристики
GEO | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.15% | 4.29% |
Дох-ть за 1 год | 110.47% | 38.51% |
Дох-ть за 3 года | 36.67% | 8.61% |
Дох-ть за 5 лет | -0.75% | 18.32% |
Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 18.35% |
Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 38.22% | 16.38% |
Макс. просадка | -86.59% | -82.98% |
Current Drawdown | -34.59% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между GEO и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и QQQ
С начала года, GEO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.47% против 18.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и QQQ
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и QQQ
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и QQQ
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.