Сравнение ADSK с SHOP
ADSK (Autodesk, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 13.54%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность -32.97%, а SHOP немного выше – -32.76%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 13.54% против 43.59% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -32.97%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 13.54%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ADSK и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -32.97% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ADSK and SHOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between ADSK and SHOP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$42.07B
SHOP:
$141.08B
ADSK:
$6.84
SHOP:
$1.02
ADSK:
29.03
SHOP:
106.25
ADSK:
1.12
SHOP:
0.20
ADSK:
5.66
SHOP:
15.39
ADSK:
13.19
SHOP:
11.29
ADSK:
$7.51B
SHOP:
$9.20B
ADSK:
$6.84B
SHOP:
$5.93B
ADSK:
$2.14B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ADSK
SHOP
Сравнение ADSK c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.02 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.04 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SHOP
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -84.82% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -46.71% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -46.71% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -84.82% | +32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -84.82% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.03% | -39.53% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -28.23% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 22.27% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SHOP
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 13.87%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 15.38% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 43.41% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 57.03% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 65.55% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 59.07% | -22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SHOP
Ни ADSK, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADSK and SHOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ADSK (13.87%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор