PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с MSFT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADSK (Autodesk, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADSK returned 14.32%/yr vs 23.91%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.32% против 23.91% соответственно.

ADSK

1 день
3.44%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-33.70%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-35.68%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
14.32%

MSFT

1 день
5.71%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-22.54%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-24.19%
3 года*
4.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
23.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-33.70%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.54%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ADSK and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.43

The correlation between ADSK and MSFT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$41.61B

MSFT:

$2.78T

EPS

ADSK:

$6.84

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ADSK:

28.71

MSFT:

22.21

Коэффициент PEG

ADSK:

1.10

MSFT:

1.55

Коэффициент P/S

ADSK:

5.59

MSFT:

8.74

Коэффициент P/B

ADSK:

13.05

MSFT:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ADSK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADSKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-1.19

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.71

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.40

-0.43

ADSK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADSK и MSFT

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-69.38%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.56%

-34.50%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.56%

-34.50%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-37.15%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-37.15%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.66%

-30.76%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-21.79%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

17.44%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и MSFT

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

13.41%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

23.97%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

26.88%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

26.96%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

27.15%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и MSFT

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.93B
82.89B
(ADSK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
91.0%
67.6%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (14.87%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор