Сравнение ADSK с MSFT
ADSK (Autodesk, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.89% против 24.64% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ADSK и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ADSK and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.43 |
The correlation between ADSK and MSFT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.71B
MSFT:
$3.07T
ADSK:
$6.84
MSFT:
$16.79
ADSK:
32.92
MSFT:
24.52
ADSK:
1.27
MSFT:
1.72
ADSK:
6.42
MSFT:
9.65
ADSK:
14.96
MSFT:
7.40
ADSK:
$7.51B
MSFT:
$318.27B
ADSK:
$6.84B
MSFT:
$217.41B
ADSK:
$2.14B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ADSK
MSFT
Сравнение ADSK c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.35 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.73 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и MSFT
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -69.38% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -33.91% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -33.91% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -37.15% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -37.15% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -23.56% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -21.78% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 16.13% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и MSFT
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 10.25% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 22.36% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 25.31% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 26.64% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 27.06% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и MSFT
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и MSFT
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор