Сравнение ADSK с IBM
ADSK (Autodesk, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, ADSK returned 13.99%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSK показывает доходность -26.42%, а IBM немного ниже – -27.15%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.64% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 13.99%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам ADSK и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.42% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ADSK and IBM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ADSK:
$45.99B
IBM:
$200.20B
ADSK:
$6.84
IBM:
$11.31
ADSK:
31.86
IBM:
18.84
ADSK:
1.22
IBM:
0.23
ADSK:
6.21
IBM:
2.94
ADSK:
14.48
IBM:
6.15
ADSK:
$7.51B
IBM:
$68.91B
ADSK:
$6.84B
IBM:
$40.64B
ADSK:
$2.14B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. IBM — Ранг доходности на риск
ADSK
IBM
Сравнение ADSK c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.53 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и IBM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -69.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -35.85% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -35.85% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -35.85% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -40.59% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -35.30% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -20.12% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 15.44% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и IBM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 9.67%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 32.02% | -22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 46.34% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 48.36% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 29.86% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 27.97% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и IBM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и IBM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and IBM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to ADSK (9.67%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор