Сравнение ADSK с IBM
ADSK (Autodesk, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.34% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам ADSK и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ADSK and IBM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.71B
IBM:
$267.37B
ADSK:
$6.84
IBM:
$11.32
ADSK:
32.92
IBM:
24.81
ADSK:
1.27
IBM:
0.30
ADSK:
6.42
IBM:
3.87
ADSK:
14.96
IBM:
8.11
ADSK:
$7.51B
IBM:
$68.91B
ADSK:
$6.84B
IBM:
$40.64B
ADSK:
$2.14B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. IBM — Ранг доходности на риск
ADSK
IBM
Сравнение ADSK c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.23 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.50 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и IBM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -69.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -30.96% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -30.96% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -30.96% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -40.59% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -14.70% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -20.12% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 14.23% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и IBM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.22%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 21.84% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 34.54% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 39.53% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 27.15% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 26.59% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и IBM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и IBM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and IBM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to ADSK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор