Сравнение ADSK с CRM
ADSK (Autodesk, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 13.99%/yr vs 7.91%/yr for CRM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.42%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.91% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 13.99%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ADSK и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.42% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ADSK and CRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between ADSK and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$45.99B
CRM:
$142.33B
ADSK:
$6.84
CRM:
$8.59
ADSK:
31.86
CRM:
20.23
ADSK:
1.22
CRM:
0.04
ADSK:
6.21
CRM:
3.79
ADSK:
14.48
CRM:
4.42
ADSK:
$7.51B
CRM:
$42.83B
ADSK:
$6.84B
CRM:
$33.25B
ADSK:
$2.14B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. CRM — Ранг доходности на риск
ADSK
CRM
Сравнение ADSK c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.76 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.41 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и CRM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -70.50% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -43.98% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -58.67% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -58.67% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -58.67% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -52.15% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -16.32% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 23.57% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и CRM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 9.67%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.92% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 32.26% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 39.41% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 37.42% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 35.52% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и CRM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и CRM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and CRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to ADSK (9.67%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs CRM's -70.50%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор