Сравнение ADSK с CRM
ADSK (Autodesk, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 8.51%/yr for CRM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 14.89% против 8.51% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ADSK и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ADSK and CRM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between ADSK and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.71B
CRM:
$159.00B
ADSK:
$6.84
CRM:
$8.59
ADSK:
32.92
CRM:
21.25
ADSK:
1.27
CRM:
0.04
ADSK:
6.42
CRM:
3.98
ADSK:
14.96
CRM:
4.64
ADSK:
$7.51B
CRM:
$42.83B
ADSK:
$6.84B
CRM:
$33.25B
ADSK:
$2.14B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. CRM — Ранг доходности на риск
ADSK
CRM
Сравнение ADSK c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.84 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.62 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и CRM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -70.50% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -39.36% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -54.70% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -58.62% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -58.62% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -49.87% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -16.12% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 20.48% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и CRM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.22%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 16.96% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 31.74% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 37.87% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 37.02% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 35.36% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и CRM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и CRM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and CRM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ADSK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs CRM's -70.50%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор