Сравнение ADSK с AMZN
ADSK (Autodesk, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.89% против 21.19% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам ADSK и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ADSK and AMZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ADSK and AMZN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.71B
AMZN:
$2.67T
ADSK:
$6.84
AMZN:
$8.37
ADSK:
32.92
AMZN:
29.29
ADSK:
1.27
AMZN:
0.71
ADSK:
6.42
AMZN:
3.58
ADSK:
14.96
AMZN:
6.03
ADSK:
$7.51B
AMZN:
$742.78B
ADSK:
$6.84B
AMZN:
$348.59B
ADSK:
$2.14B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADSK
AMZN
Сравнение ADSK c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.68 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.64 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.49 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и AMZN
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -94.40% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -21.74% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -30.88% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -56.15% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -56.15% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -10.83% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -28.12% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 9.08% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и AMZN
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 7.80% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 20.58% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 30.13% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 35.53% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 32.48% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и AMZN
Ни ADSK, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и AMZN
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and AMZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор