Сравнение ADSK с AMZN
ADSK (Autodesk, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 14.32%/yr vs 20.72%/yr for AMZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.32% против 20.72% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -33.70%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -35.68%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- 14.32%
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам ADSK и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -33.70% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ADSK and AMZN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ADSK and AMZN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$41.61B
AMZN:
$2.53T
ADSK:
$6.84
AMZN:
$8.37
ADSK:
28.71
AMZN:
27.80
ADSK:
1.10
AMZN:
0.67
ADSK:
5.59
AMZN:
3.40
ADSK:
13.05
AMZN:
5.73
ADSK:
$7.51B
AMZN:
$742.78B
ADSK:
$6.84B
AMZN:
$348.59B
ADSK:
$2.14B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADSK
AMZN
Сравнение ADSK c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.33 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 0.75 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и AMZN
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -94.40% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -21.74% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -30.88% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -56.15% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -56.15% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -15.38% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -28.17% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.46% | 9.57% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и AMZN
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 10.52% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 22.02% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 31.07% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 35.70% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 32.57% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и AMZN
Ни ADSK, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и AMZN
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and AMZN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (14.87%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор