Сравнение ADSK с AMZN
ADSK (Autodesk, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 13.99%/yr vs 20.97%/yr for AMZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.99% против 20.97% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -18.02%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -26.67%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 13.99%
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам ADSK и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.42% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ADSK and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ADSK and AMZN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$45.99B
AMZN:
$2.69T
ADSK:
$6.84
AMZN:
$8.36
ADSK:
31.86
AMZN:
29.90
ADSK:
1.22
AMZN:
0.72
ADSK:
6.21
AMZN:
3.66
ADSK:
14.48
AMZN:
6.15
ADSK:
$7.51B
AMZN:
$742.78B
ADSK:
$6.84B
AMZN:
$348.59B
ADSK:
$2.14B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADSK
AMZN
Сравнение ADSK c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.49 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.07 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и AMZN
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -94.40% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -21.74% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -30.88% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -55.77% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -56.15% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -9.09% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -28.13% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 9.92% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и AMZN
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.15% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 21.93% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 31.19% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 35.70% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 32.61% | +3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и AMZN
Ни ADSK, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и AMZN
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (9.67%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор