PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с SEIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).

ADPV и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.63%20.20%39.12%16.25%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 0.63%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGO

Сравнение комиссий ADPV и SEIM

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

ADPV vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVSEIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.29

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.88

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между ADPV и SEIM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SEIM

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SEIM в 0.55%

TTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SEIM

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SEIM.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-22.17%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.89%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.92%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.12%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.99%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SEIM

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.46%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

13.44%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

21.62%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.94%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.94%

+2.06%