Сравнение ADP с WULF
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 10.71%/yr for WULF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.71% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ADP и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
Correlation
The correlation between ADP and WULF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.04 |
The correlation between ADP and WULF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
WULF:
$11.02B
ADP:
$10.72
WULF:
-$2.55
ADP:
4.25
WULF:
62.38
ADP:
$21.60B
WULF:
$168.06M
ADP:
$10.26B
WULF:
$107.59M
ADP:
$6.51B
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. WULF — Ранг доходности на риск
ADP
WULF
Сравнение ADP c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 16.26 | -16.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 43.34 | -44.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и WULF
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -98.50% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -31.74% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -75.77% | +34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -98.50% | +57.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -98.50% | +57.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -27.75% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -46.66% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 11.89% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и WULF
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 25.07% | -15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 65.58% | -45.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 106.31% | -82.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 127.55% | -105.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 101.43% | -76.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и WULF
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP and WULF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор