PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADP с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ADP и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.71% соответственно.


ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

WULF

1 день
2.80%
1 месяц
12.72%
С начала года
126.81%
6 месяцев
81.86%
1 год
511.74%
3 года*
163.16%
5 лет*
23.22%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и WULF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
WULF
TeraWulf Inc.
126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%

Correlation

The correlation between ADP and WULF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.04

The correlation between ADP and WULF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

WULF:

$11.02B

EPS

ADP:

$10.72

WULF:

-$2.55

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

WULF:

62.38

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

WULF:

$168.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

WULF:

$107.59M

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

WULF:

-$132.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Automatic Data Processing, Inc.

TeraWulf Inc.

Доходность на риск

ADP vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADPWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.51

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

16.26

-16.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

43.34

-44.54

ADP vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и WULF

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и WULF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADPWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-98.50%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-31.74%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-75.77%

+34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-98.50%

+57.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-98.50%

+57.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-27.75%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-46.66%

+34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

11.89%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и WULF

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADPWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

25.07%

-15.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

65.58%

-45.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

106.31%

-82.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

127.55%

-105.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

101.43%

-76.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и WULF

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
34.01M
(ADP) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ADP and WULF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (25.07%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs WULF's -98.50%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор