Сравнение ADP с UNH
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 13.50%/yr for UNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции UNH немного впереди с 13.50%.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
UNH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 26.60%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам ADP и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.99% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ADP and UNH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between ADP and UNH shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$102.56B
UNH:
$384.49B
ADP:
$10.74
UNH:
$13.23
ADP:
23.89
UNH:
32.01
ADP:
4.81
UNH:
0.86
ADP:
16.25
UNH:
3.71
ADP:
$21.60B
UNH:
$449.71B
ADP:
$10.26B
UNH:
$84.55B
ADP:
$6.51B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. UNH — Ранг доходности на риск
ADP
UNH
Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.69 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.01 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и UNH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -74.37% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -28.96% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -29.41% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -14.81% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 12.16% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и UNH
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.45% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 31.05% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 39.53% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 32.01% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 30.26% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и UNH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UNH в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.11% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и UNH
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and UNH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.87%) compared to UNH (7.45%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор