Сравнение ADP с UNH
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.48%/yr vs 12.49%/yr for UNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 15.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции UNH немного впереди с 12.49%.
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
UNH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ADP и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 15.09% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ADP and UNH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between ADP and UNH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.62B
UNH:
$343.07B
ADP:
$10.72
UNH:
$13.23
ADP:
21.25
UNH:
28.50
ADP:
4.27
UNH:
0.76
ADP:
14.43
UNH:
3.30
ADP:
$21.60B
UNH:
$449.71B
ADP:
$10.26B
UNH:
$84.55B
ADP:
$6.51B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. UNH — Ранг доходности на риск
ADP
UNH
Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.00 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.18 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.72 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и UNH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -74.37% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -28.96% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -61.39% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -37.50% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -14.76% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 13.19% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и UNH
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.91% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 30.81% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 39.86% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 31.78% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.15% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и UNH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности UNH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.34% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и UNH
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and UNH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.79%) compared to UNH (6.91%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор