Сравнение ADP с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или UNH.
Доходность
Сравнение доходности ADP и UNH
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 16.02% против 21.57% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| ADP | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.46B | $575.41B |
| EPS | $9.36 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.52B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.15B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17B | $27.22B |
Основные характеристики
| ADP | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 24.40% |
| Макс. просадка | -59.47% | -82.67% |
| Текущая просадка | -3.34% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и UNH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и UNH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и UNH
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 5.98%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности