PortfoliosLab logo
Сравнение ADP с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADP и UNH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADP и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31,363.39%
383,973.39%
ADP
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

UNH:

$386.16B

EPS

ADP:

$9.60

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

ADP:

3.11

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ADP:

23.38

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции UNH немного впереди с 15.97%.


ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.34
ADP
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и UNH

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что сопоставимо с доходностью UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ADP и UNH

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-32.50%
ADP
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и UNH

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
28.02%
ADP
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию