PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.40% против 35.80% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between ADP and TSM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.33

The correlation between ADP and TSM shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

TSM:

$2.20T

EPS

ADP:

$10.72

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

TSM:

35.89

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

TSM:

1.03

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

ADP vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.71

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.30

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.48

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

19.42

-20.63

ADP vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и TSM

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-89.08%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-18.14%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-36.82%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-56.47%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-56.47%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-4.87%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-42.85%

+30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

5.11%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и TSM

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

13.42%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

28.65%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

36.69%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

37.46%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

34.23%

-9.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и TSM

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
5.94B
1.15T
(ADP) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADP значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности ADP и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
48.3%
66.3%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and TSM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор