Сравнение ADP с STLD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 12.50% против 28.87% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам ADP и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between ADP and STLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between ADP and STLD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
STLD:
$38.69B
ADP:
$10.72
STLD:
$9.33
ADP:
21.37
STLD:
28.63
ADP:
4.30
STLD:
2.07
ADP:
14.51
STLD:
4.22
ADP:
$21.60B
STLD:
$19.01B
ADP:
$10.26B
STLD:
$2.66B
ADP:
$6.51B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. STLD — Ранг доходности на риск
ADP
STLD
Сравнение ADP c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.08 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 17.05 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 3.11 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.92 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и STLD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -87.05% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -20.33% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -28.66% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -32.20% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -68.46% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -3.49% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -33.29% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 6.05% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и STLD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 9.30% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.30% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 24.94% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 33.34% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 38.03% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 39.31% | -14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и STLD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и STLD
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and STLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.30%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор