Сравнение STLD с X
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and X (United States Steel Corporation) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STLD и X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
X
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLD и X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 61.75% | -29.80% | 95.71% | 6.15% | 42.45% | 47.67% | -36.61% | -47.85% | 7.44% |
Correlation
The correlation between STLD and X is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between STLD and X has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STLD:
$19.01B
X:
$15.19B
STLD:
$2.66B
X:
$1.15B
STLD:
$2.23B
X:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. X — Ранг доходности на риск
STLD
X
Сравнение STLD c X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок STLD и X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и X
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как X не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и X
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLD and X have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STLD и X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор