Сравнение ADP с SMH
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.48%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.48% против 37.68% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам ADP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ADP and SMH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.45 |
The correlation between ADP and SMH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SMH — Ранг доходности на риск
ADP
SMH
Сравнение ADP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.72 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 10.59 | -11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 40.63 | -41.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 5.19 | -6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.13 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.16 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и SMH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -84.96% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -14.93% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -35.74% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -45.30% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -45.30% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | 0.00% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -41.09% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 3.89% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SMH
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 11.47% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 24.29% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 30.56% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 35.01% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 32.57% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SMH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and SMH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор