PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.21%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.21% против 37.85% соответственно.

ADP

1 день
2.75%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-26.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
4.65%
10 лет*
12.21%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-12.92%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between ADP and SMH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.45

The correlation between ADP and SMH shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ADP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
3.99

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
4.05

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.58

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

9.31

-10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

33.88

-35.17

ADP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и SMH

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-84.96%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-14.93%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-35.74%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-45.30%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-45.30%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-7.01%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-41.01%

+28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

4.10%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SMH

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 8.81%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

19.08%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

29.18%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

34.87%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

35.83%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

32.97%

-8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SMH

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.01%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ADP and SMH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to ADP (8.81%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор