PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADP с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.89% против 32.00% соответственно.

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between ADP and PSI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.45

The correlation between ADP and PSI shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

ADP vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.95

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.07

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.08

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

23.79

-24.36

ADP vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и PSI

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-62.96%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.07%

-22.69%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-41.07%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-44.85%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.85%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-22.69%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-15.90%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

5.78%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и PSI

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

24.16%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

40.38%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

46.71%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

39.83%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

36.11%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и PSI

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ADP and PSI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор