Сравнение ADP с ODFL
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 29.12%/yr for ODFL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.95%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 12.50% против 29.12% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
ODFL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 24.70%
- С начала года
- 57.95%
- 6 месяцев
- 63.28%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам ADP и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.95% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between ADP and ODFL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between ADP and ODFL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
ODFL:
$51.70B
ADP:
$10.72
ODFL:
$4.78
ADP:
21.37
ODFL:
51.64
ADP:
1.61
ODFL:
13.92
ADP:
4.30
ODFL:
9.53
ADP:
14.51
ODFL:
11.75
ADP:
$21.60B
ODFL:
$5.46B
ADP:
$10.26B
ODFL:
$1.69B
ADP:
$6.51B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. ODFL — Ранг доходности на риск
ADP
ODFL
Сравнение ADP c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.12 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.72 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.43 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и ODFL
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -66.29% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -26.06% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -45.18% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -45.18% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -45.18% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | 0.00% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -19.10% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 11.69% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ODFL
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.57% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 28.99% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 38.66% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 36.33% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 33.06% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и ODFL
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ODFL в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и ODFL
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and ODFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to ODFL (8.57%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор