Сравнение ODFL с SPGP

С начала года, ODFL показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 24.56% против 13.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ODFL и SPGP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPGP в 0.98%

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SPGP.

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.