Сравнение ODFL с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 23.90% против 13.97% соответственно.
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
SPGP
12.45%
1.70%
4.89%
19.46%
13.89%
13.97%
Основные характеристики
| ODFL | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 6.40 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 14.77% |
| Макс. просадка | -66.28% | -42.08% |
| Текущая просадка | -7.70% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ODFL и SPGP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и SPGP
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPGP в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и SPGP
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и SPGP
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.