PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ODFL и SPGP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ODFL с SPGP

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или SPGP.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.15

SPGP:

-0.03

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.10

SPGP:

0.17

Коэф-т Омега

ODFL:

1.01

SPGP:

1.02

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.13

SPGP:

0.01

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.27

SPGP:

0.03

Индекс Язвы

ODFL:

17.67%

SPGP:

6.93%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

SPGP:

22.51%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

ODFL:

-29.74%

SPGP:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 22.21% против 12.76% соответственно.

ODFL

С начала года

-7.77%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-27.32%

1 год

-5.75%

3 года

7.66%

5 лет

14.15%

10 лет

22.21%

SPGP

С начала года

-2.74%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-8.40%

1 год

-0.73%

3 года

6.59%

5 лет

14.37%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и SPGP

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPGP в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.65%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.50%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и SPGP

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SPGP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и SPGP

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...