Сравнение ODFL с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или SPGP.
Основные характеристики
| ODFL | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.56% | 7.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.01% | 23.24% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.85% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.80% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 31.73% | 13.37% |
| Макс. просадка | -66.29% | -42.08% |
| Current Drawdown | -18.52% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между ODFL и SPGP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и SPGP
С начала года, ODFL показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 24.80% против 14.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и SPGP
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPGP в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.28% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и SPGP
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и SPGP
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.