PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODFL с SPGP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или SPGP.

Корреляция

Корреляция между ODFL и SPGP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.35

SPGP:

-0.11

Коэф-т Сортино

ODFL:

-0.30

SPGP:

0.03

Коэф-т Омега

ODFL:

0.96

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.38

SPGP:

-0.08

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.83

SPGP:

-0.28

Индекс Язвы

ODFL:

16.76%

SPGP:

6.74%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.29%

SPGP:

21.89%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

ODFL:

-31.54%

SPGP:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 21.25% против 12.57% соответственно.

ODFL

С начала года

-10.13%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-29.80%

1 год

-13.10%

5 лет

16.21%

10 лет

21.25%

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.41%

5 лет

15.19%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и SPGP

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPGP в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и SPGP

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и SPGP

Загрузка...