PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, ADP returned 4.06%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ADP и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

ADP

1 день
-1.48%
1 месяц
7.77%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-11.18%
1 год
-28.50%
3 года*
4.06%
5 лет*
5.09%
10 лет*
12.48%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и NVDY

2026 (YTD)202520242023
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.73%-10.18%28.41%12.92%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between ADP and NVDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.02

The correlation between ADP and NVDY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

ADP vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.72

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.29

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.66

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.00

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.72

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.64

-1.10

Просадки

Сравнение просадок ADP и NVDY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-34.08%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.78%

-12.81%

-27.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-34.08%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.56%

-6.66%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.15%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

5.20%

+17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и NVDY

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.79% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.46%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

20.68%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

27.35%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

38.24%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

38.24%

-13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и NVDY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.85%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and NVDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.79%) compared to NVDY (9.46%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор