PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MTD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-8.62%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

MTD

1 день
1.02%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-1.22%
1 год
10.18%
3 года*
-5.92%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.80%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с CPMTD с MELIMTD с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MTD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.55

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

7.31

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между MTD и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и VOO

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MTD и VOO

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-33.99%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-11.98%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-24.52%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.99%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-5.55%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-3.72%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

2.55%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и VOO

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.34%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

9.47%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

18.11%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

16.82%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

17.99%

+11.14%