Сравнение MTD с EW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTD с EW

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или EW.

Корреляция

Корреляция между MTD и EW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTD и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

0.15

EW:

-0.42

Коэф-т Сортино

MTD:

0.49

EW:

-0.26

Коэф-т Омега

MTD:

1.06

EW:

0.95

Коэф-т Кальмара

MTD:

0.15

EW:

-0.32

Коэф-т Мартина

MTD:

0.43

EW:

-0.79

Индекс Язвы

MTD:

11.32%

EW:

21.65%

Дневная вол-ть

MTD:

31.98%

EW:

40.81%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

MTD:

-26.39%

EW:

-45.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTD:

$26.21B

EW:

$42.11B

EPS

MTD:

$40.48

EW:

$2.34

Цена/прибыль

MTD:

30.96

EW:

30.51

PEG коэффициент

MTD:

4.20

EW:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

MTD:

$3.87B

EW:

$4.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTD:

$2.29B

EW:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

MTD:

$1.25B

EW:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 14.75% против 12.20% соответственно.

MTD

С начала года

2.42%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-12.43%

1 год

0.78%

5 лет

12.34%

10 лет

14.75%

С начала года

-3.55%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

1.83%

1 год

-16.98%

5 лет

0.90%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTD c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTD

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и EW

Ни MTD, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTD и EW

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTD

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и EW

Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 7.72%, в то время как у Edwards Lifesciences Corporation (EW) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTD с EW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTD и EW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и EW

MTD

EW

Сравнение MTD c EW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и EW

Просадки

Сравнение просадок MTD и EW

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и EW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество