Сравнение MTD с EW
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MTD in Diagnostics & Research, EW in Medical Devices. Over the past 10 years, MTD returned 12.06%/yr vs 9.97%/yr for EW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и EW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -15.33%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.97% соответственно.
MTD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.06%
EW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам MTD и EW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -15.33% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 2.58% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
Correlation
The correlation between MTD and EW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between MTD and EW shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$23.95B
EW:
$50.78B
MTD:
$42.68
EW:
$1.87
MTD:
27.66
EW:
46.74
MTD:
4.24
EW:
1.50
MTD:
5.92
EW:
8.10
MTD:
6.53
EW:
4.92
MTD:
$4.09B
EW:
$6.30B
MTD:
$2.36B
EW:
$4.92B
MTD:
$1.24B
EW:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. EW — Ранг доходности на риск
MTD
EW
Сравнение MTD c EW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTD | EW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.39 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTD | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MTD и EW
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и EW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -54.32% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -12.73% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -37.53% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -54.32% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -54.32% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -33.08% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -14.47% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.18% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и EW
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 8.40% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.07% | 18.77% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 23.97% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 32.61% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 32.24% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и EW
Ни MTD, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и EW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и EW
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and EW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (19.75%) compared to EW (8.40%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs EW's -54.32%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и EW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор