PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTD с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MTD и MELI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MTD и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,262.34%
6,133.94%
MTD
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

0.11

MELI:

0.20

Коэф-т Сортино

MTD:

0.42

MELI:

0.53

Коэф-т Омега

MTD:

1.05

MELI:

1.07

Коэф-т Кальмара

MTD:

0.11

MELI:

0.25

Коэф-т Мартина

MTD:

0.39

MELI:

0.76

Индекс Язвы

MTD:

9.35%

MELI:

10.25%

Дневная вол-ть

MTD:

32.47%

MELI:

37.95%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

MTD:

-27.71%

MELI:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTD:

$26.60B

MELI:

$91.72B

EPS

MTD:

$37.07

MELI:

$28.22

Цена/прибыль

MTD:

34.01

MELI:

64.11

PEG коэффициент

MTD:

2.66

MELI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MTD:

$3.76B

MELI:

$18.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTD:

$2.20B

MELI:

$8.23B

EBITDA (12 мес.)

MTD:

$1.17B

MELI:

$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 15.15% против 30.04% соответственно.


MTD

С начала года

1.47%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-15.90%

1 год

1.79%

5 лет

9.20%

10 лет

15.15%

MELI

С начала года

9.55%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

7.60%

1 год

7.71%

5 лет

23.82%

10 лет

30.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTD c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.110.20
Коэффициент Сортино MTD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.420.53
Коэффициент Омега MTD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.07
Коэффициент Кальмара MTD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.110.25
Коэффициент Мартина MTD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.390.76
MTD
MELI

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
0.20
MTD
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и MELI

Ни MTD, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MTD и MELI

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.71%
-19.56%
MTD
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и MELI

Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 5.75%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
12.56%
MTD
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab