PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с PHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с PHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX).

PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MTD и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTD и PHMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-8.62%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		0.04%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции PHMIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 3.70% соответственно.

MTD

1 день
1.02%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-1.22%
1 год
10.18%
3 года*
-5.92%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.80%

PHMIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.34%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с CPMTD с MELIMTD с VOOMTD с VUG
Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с VWALXPHMIX с NHMRXPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHXPHMIX с FFRHX

Доходность на риск

MTD vs. PHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDPHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

2.66

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTD vs. PHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PHMIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDPHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Корреляция

Корреляция между MTD и PHMIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и PHMIX

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.58%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Просадки

Сравнение просадок MTD и PHMIX

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDPHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-35.54%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-5.41%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-18.96%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-18.96%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-2.35%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-5.00%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

1.89%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и PHMIX

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDPHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

1.36%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

2.17%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

5.69%

+28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

4.83%

+26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

4.68%

+24.45%