PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTD с PHMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTD и PHMIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности MTD и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,914.63%
94.03%
MTD
PHMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

0.11

PHMIX:

0.98

Коэф-т Сортино

MTD:

0.42

PHMIX:

1.40

Коэф-т Омега

MTD:

1.05

PHMIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MTD:

0.11

PHMIX:

0.51

Коэф-т Мартина

MTD:

0.39

PHMIX:

4.29

Индекс Язвы

MTD:

9.35%

PHMIX:

0.93%

Дневная вол-ть

MTD:

32.47%

PHMIX:

4.07%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

PHMIX:

-35.54%

Текущая просадка

MTD:

-27.71%

PHMIX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции PHMIX по среднегодовой доходности: 15.15% против 3.88% соответственно.


MTD

С начала года

1.47%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-15.90%

1 год

1.79%

5 лет

9.20%

10 лет

15.15%

PHMIX

С начала года

3.30%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

0.45%

1 год

3.97%

5 лет

1.63%

10 лет

3.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTD c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.110.98
Коэффициент Сортино MTD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.421.40
Коэффициент Омега MTD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.20
Коэффициент Кальмара MTD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.110.51
Коэффициент Мартина MTD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.394.29
MTD
PHMIX

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PHMIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
0.98
MTD
PHMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и PHMIX

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund
4.28%4.72%4.33%2.99%3.07%3.82%4.25%4.21%4.13%4.47%4.51%4.75%

Просадки

Сравнение просадок MTD и PHMIX

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PHMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.71%
-3.36%
MTD
PHMIX

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и PHMIX

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
1.36%
MTD
PHMIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab