PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с PHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTD с PHMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTD (Mettler-Toledo International Inc.) is a stock, while PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) is High Yield Muni fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, MTD returned 12.06%/yr vs 3.70%/yr for PHMIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTD и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -15.33%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции PHMIX по среднегодовой доходности: 12.06% против 3.70% соответственно.

MTD

1 день
0.95%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-15.33%
6 месяцев
-17.03%
1 год
0.92%
3 года*
-4.02%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
12.06%

PHMIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.28%
3 года*
6.01%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTD и PHMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-15.33%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		2.30%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%

Correlation

The correlation between MTD and PHMIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г.

0.01

Over the past year, MTD and PHMIX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с MELIMTD с CPMTD с VOOMTD с VUG
Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с NHMRXPHMIX с VWALXPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHXPHMIX с FFRHX

Доходность на риск

MTD vs. PHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDPHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.23

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.51

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.64

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

8.98

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTD vs. PHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PHMIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDPHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.23

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MTD и PHMIX

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTDPHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-35.54%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.90%

-2.93%

-28.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-6.50%

-30.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-18.96%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-18.96%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

-0.14%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.96%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

0.86%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и PHMIX

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTDPHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

1.35%

+18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

2.55%

+23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

3.46%

+28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

4.88%

+27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

4.71%

+25.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и PHMIX

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.57%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Часто задаваемые вопросы

MTD and PHMIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTD has higher volatility (19.75%) compared to PHMIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs PHMIX's -35.54%.

PHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTD и PHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор