PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MTD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTD и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-8.62%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции ^SP500TR немного впереди с 14.17%.

MTD

1 день
1.02%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-1.22%
1 год
10.18%
3 года*
-5.92%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.80%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с CPMTD с MELIMTD с VOOMTD с VUG
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MTD vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTD^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.00

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.52

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.54

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

7.32

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTD vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTD^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.00

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между MTD и ^SP500TR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MTD и ^SP500TR

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MTD^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-55.25%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-12.12%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-24.49%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.79%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-5.55%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-8.20%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

2.55%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и ^SP500TR

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTD^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.38%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

9.55%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

18.32%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

16.90%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

18.05%

+11.08%