Сравнение MTD с CP
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 12.07%/yr vs 13.93%/yr for CP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.93% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 12.07%
CP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам MTD и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -16.13% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.29% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between MTD and CP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1997 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$23.72B
CP:
$79.97B
MTD:
$42.68
CP:
$4.47
MTD:
27.40
CP:
19.95
MTD:
4.20
CP:
8.38
MTD:
5.86
CP:
5.43
MTD:
6.47
CP:
1.69
MTD:
$4.09B
CP:
$14.98B
MTD:
$2.36B
CP:
$8.47B
MTD:
$1.24B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CP — Ранг доходности на риск
MTD
CP
Сравнение MTD c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTD | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTD | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MTD и CP
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -69.17% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -16.23% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -25.88% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -25.88% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.70% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.32% | -2.34% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -20.30% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 8.50% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CP
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 6.82% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 17.65% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 22.48% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 24.47% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 25.64% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CP
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CP
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (20.06%) compared to CP (6.82%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор