Сравнение MTD с CP
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 13.26%/yr vs 13.48%/yr for CP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 26.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции CP немного впереди с 13.48%.
MTD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 15.94%
- 6 месяцев
- -10.79%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 13.26%
CP
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 28.89%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MTD и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -4.24% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 26.72% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between MTD and CP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between MTD and CP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$26.98B
CP:
$82.48B
MTD:
$42.87
CP:
$4.49
MTD:
31.14
CP:
20.71
MTD:
4.78
CP:
8.70
MTD:
6.66
CP:
5.63
MTD:
7.38
CP:
1.76
MTD:
$4.09B
CP:
$14.98B
MTD:
$2.36B
CP:
$8.47B
MTD:
$1.24B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CP — Ранг доходности на риск
MTD
CP
Сравнение MTD c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.25 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CP
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -69.17% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -13.99% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -25.88% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -25.88% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.70% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | 0.00% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -20.25% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 7.49% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CP
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.73% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 17.32% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 22.84% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 24.37% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 25.52% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CP
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CP
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (8.02%) compared to CP (6.73%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор