PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с MSTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 12.40% против 20.92% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between ADP and MSTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.27

The correlation between ADP and MSTR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

MSTR:

$41.40B

EPS

ADP:

$10.72

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

MSTR:

77.72

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

MSTR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

ADP vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.95

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.71

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.88

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.27

+0.07

ADP vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и MSTR

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-99.86%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-76.53%

+38.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-77.42%

+36.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-84.11%

+43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-89.27%

+48.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-73.84%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-86.45%

+73.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

53.01%

-32.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и MSTR

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

21.60%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

57.34%

-36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

71.15%

-46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

90.79%

-68.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

73.80%

-49.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и MSTR

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
124.30M
(ADP) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and MSTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MSTR's -99.86%.

MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор