Сравнение ADP с LLY
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.40% против 33.45% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ADP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ADP and LLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.31 |
The correlation between ADP and LLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
LLY:
$1.02T
ADP:
$10.72
LLY:
$28.14
ADP:
21.10
LLY:
40.26
ADP:
1.59
LLY:
0.81
ADP:
4.25
LLY:
14.08
ADP:
14.33
LLY:
32.54
ADP:
$21.60B
LLY:
$72.25B
ADP:
$10.26B
LLY:
$59.75B
ADP:
$6.51B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. LLY — Ранг доходности на риск
ADP
LLY
Сравнение ADP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.72 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.28 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и LLY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -68.24% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -23.64% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -34.48% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -34.48% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -34.48% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -2.41% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -19.21% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 9.49% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и LLY
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.18% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.27% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 27.16% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 38.01% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 32.46% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 30.19% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и LLY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и LLY
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and LLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор