Сравнение ADP с IWM
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.61%/yr vs 10.81%/yr for IWM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.99%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.81% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 12.61%
IWM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ADP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.39% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.99% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between ADP and IWM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ADP and IWM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. IWM — Ранг доходности на риск
ADP
IWM
Сравнение ADP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.19 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.26 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.81 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и IWM
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -59.05% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.47% | -11.03% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -27.50% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -31.91% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -41.13% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -2.40% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.76% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 3.12% | +18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и IWM
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.49% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 14.00% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 19.49% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.58% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 23.07% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и IWM
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and IWM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.27%) compared to IWM (6.49%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор