Сравнение ADP с INGR
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 0.79%/yr for INGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 12.40% против 0.79% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
INGR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -25.12%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам ADP и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
INGR Ingredion Incorporated | -6.49% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between ADP and INGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
INGR:
$13.96
ADP:
21.10
INGR:
7.28
ADP:
1.59
INGR:
0.08
ADP:
4.25
INGR:
0.92
ADP:
$21.60B
INGR:
$5.41B
ADP:
$10.26B
INGR:
$1.36B
ADP:
$6.51B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. INGR — Ранг доходности на риск
ADP
INGR
Сравнение ADP c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.95 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.58 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и INGR
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -64.20% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -26.58% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -33.21% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -33.21% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -56.14% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -31.78% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -18.32% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 16.03% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и INGR
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.82% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 11.73% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 16.64% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.32% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 24.87% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и INGR
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности INGR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP and INGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to INGR (5.82%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs INGR's -64.20%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор