PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с CSWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 12.40% против 17.30% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between ADP and CSWC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between ADP and CSWC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

CSWC:

$1.47B

EPS

ADP:

$10.72

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

CSWC:

13.38

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

CSWC:

1.01

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

CSWC:

6.81

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

ADP vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.33

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.96

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.59

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.13

-6.33

ADP vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и CSWC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-68.33%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-15.75%

-22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-27.74%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-33.66%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-61.15%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-2.34%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-18.35%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

4.89%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и CSWC

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.25%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

13.93%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

18.98%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

22.65%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

27.40%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и CSWC

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
54.00M
(ADP) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.3%
100.0%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and CSWC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор